多重约束配置

投资组合需在收益、风险、流动性和行业约束等多重条件下完成资产配置，传统方法面对资产数量增加和市场快速变化时，搜索空间迅速扩大，容易陷入局部最优。

调仓响应慢

调仓响应不够及时，需要更高效的组合优化能力，在动态市场中快速平衡收益与风险，提升配置方案的实用性和稳定性。

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多约束投资组合的
全局寻优

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收益、风险与配置
比例协同平衡

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适用于动态市场下的
快速调仓

QUBO建模 · 统一优化目标与业务约束

面向多资产投资组合配置，将预期收益、风险水平、交易成本等优化目标，以及资金规模、持仓数量、资产权重、行业比例、换手率等业务约束统一转化为QUBO模型。

并行搜索 · 筛选高质量候选解

利用专用量子计算机对大规模资产组合进行搜索，从海量配置方案中筛选多个高质量候选解，随后开展约束校验、权重调整和组合评估，综合比较预期收益、波动率、最大回撤、交易成本等指标，最终输出资产配置比例及备选组合。

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经典量子对照 · 四维指标评估

4项核心指标

收益 · 风险 · 稳定性 · 效率

基于模拟股票数据，对经典投资组合优化方法与 QUBO/Ising 量子优化方案进行对照测试。统一设置资产数量、收益率、协方差矩阵、风险偏好系数及交易约束，重点比较组合收益率与风险水平、夏普比率及风险调整后收益、约束满足率与解的稳定性、不同资产规模下的求解时间与可扩展性，最终可形成经典方法与量子方法的分维度对比表及收益—风险前沿图，用于判断量子方案在组合质量、约束处理和计算效率方面的实际优势。